A two-step estimator of the extreme value index

نویسندگان

چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

A Pickands type estimator of the extreme value index

− One of the main goals of extreme value analysis is to estimate the probability of rare events given a sample from an unknown distribution. The upper tail behavior of this distribution is described by the extreme value index. We present a new estimator of the extreme value index adapted to any domain of attraction. Its construction is similar to the one of Pickands’ estimator. Its weak consist...

متن کامل

A moment estimator for the conditional extreme-value index

In extreme value theory, the so-called extreme-value index is a parameter that controls the behavior of a distribution function in its right tail. Knowing this parameter is thus essential to solve many problems related to extreme events. In this paper, the estimation of the extreme-value index is considered in the presence of a random covariate, whether the conditional distribution of the varia...

متن کامل

a case study of the two translators of the holy quran: tahereh saffarzadeh and laleh bakhtiar

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

15 صفحه اول

An Asymptotically Unbiased Moment Estimator of a Negative Extreme Value Index∗

In this paper we consider a new class of consistent semi-parametric estimators of a negative extreme value index, based on the set of the k largest observations. This class of estimators depends on a control or tuning parameter, which enables us to have access to an estimator with a null second-order component of asymptotic bias, and with a rather interesting mean squared error, as a function o...

متن کامل

Smoothing the Moment Estimator of the Extreme Value Parameter

Let fX n g be a sequence of i.i.d. random variables whose common cdf F belongs to the domain of attraction of an extreme value distribution. A frequently used estimator of the extreme value parameter is the moment estimator (Dekkers, Einmahl and de Haan, 1989). Because the moment estimator is a function of k = k(n), the number of upper order statistics used in estimation and which is only subje...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Extremes

سال: 2008

ISSN: 1386-1999,1572-915X

DOI: 10.1007/s10687-008-0058-2